ArXeon — Underwriting Engine per il pricing RSM

Il problema

Quotare un collettivo con un foglio di calcolo è lento, fragile e difficile da difendere.

Ogni underwriter ha il suo Excel, con formule che nessun altro riesce a ricostruire.
Al rinnovo, o in un contenzioso, spiegare perché è stato applicato quel premio è un'impresa.
Il valore atteso medio nasconde il rischio di coda: un anno peggiore della media non è previsto.
Frequenze, costi medi, franchigie, IBNR: rifare i conti a mano per ogni scenario costa ore.

ArXeon trasforma il pricing in un processo tracciabile: assunzioni esplicite, metodologia dichiarata, report che regge alla revisione.

Cosa fa

Dalla statistica sinistri al premio difendibile.

Un percorso unico che copre l'intera catena tecnica della quotazione, con le scelte attuariali rese esplicite a ogni passo.

Importa e analizza i sinistri

Carica la statistica della gara in Excel, CSV o PDF: ArXeon riconosce le colonne, mappa le garanzie e calcola frequenze e costi medi per annualità, con trending alla decorrenza e correzione IBNR.

Calcola con quattro metodi

Burns Cost, Credibility, Monte Carlo e GLM affiancati. Quando convergono, la stima è solida; quando divergono, sai dove indagare. La triangolazione è essa stessa informazione.

Modella le condizioni

Franchigie, scoperti, massimali, canali di liquidazione con costi differenziati, correlazione tra garanzie, esposizione per nucleo familiare. Ogni leva si riflette subito sul premio.

Genera il report tecnico

Un PDF con executive summary, premio per metodo, Combined Ratio, risk score e tutte le assunzioni. Pronto da presentare alla direzione o al broker.

Il rigore tecnico

Metodologie attuariali, non scorciatoie.

Ogni numero è ricostruibile e dichiarato. Nessuna scatola nera: le assunzioni sono visibili, i metodi sono quelli dei manuali.

BURNS COST

Esperienza diretta

Premio puro come frequenza × severità netta sui dati storici, con intervallo di confidenza su varianza composta di Poisson — l'incertezza di frequenza inclusa, non ignorata.

P = frequenza × severità netta

CREDIBILITY

Bühlmann-Straub

Combina l'esperienza del collettivo con un prior di mercato. Il peso Z è stimato dalla volatilità osservata nei dati, non imposto: dati stabili pesano di più, dati erratici di meno.

Z = W / (W + k)

MONTE CARLO

Distribuzione e coda

10.000 simulazioni con frequenza di Poisson e severità lognormale, correlazione tra garanzie via shock comune. Il premio tecnico si basa sul VaR, non sulla media: il rischio di coda è prezzato.

VaR 95° · TVaR · aggregato

GLM

Segmentazione del rischio

Modello lineare generalizzato (Poisson/Gamma) per differenziare il premio per fattori di rischio quando il collettivo è eterogeneo, invece di un premio medio unico.

Poisson · Gamma

Completano il quadro il benchmark di mercato da fonti pubbliche (IVASS, ISTAT, Ministero della Salute) per il posizionamento, il VaR aggregato con beneficio di diversificazione, e il Combined Ratio coerente per costruzione.

I dati

I dati dei tuoi assicurati restano tuoi.

ArXeon è pensato per il trattamento di dati sanitari, categoria particolare ai sensi del GDPR. L'architettura mette la protezione al primo posto.

Installazione on-premise: l'app gira sui tuoi sistemi, i dati non transitano da server di terzi.
Segregazione degli accessi per utente e tracciabilità delle operazioni (audit log).
Conservazione e cancellazione dei dati conformi al GDPR (art. 5 e 17).
Accesso protetto con autenticazione a due fattori opzionale.

On-premise by design

Nessun dato lascia il perimetro del cliente.
Conforme all'impostazione GDPR e POG IVASS.

Il pricing dei collettivi RSM, con il rigore di un attuario.